Облигации + Фьючерсы

Сумма портфеля 7 млн.
Потенциальная доходность 24%
Потенциальный риск 0% риск несостоятельности эмитента
Срок размещения от 1 года
Возможен Досрочный выход

Подход в работе с облигациями изложен в «Портфель из высокодоходных облигаций»

5 миллионов используется в портфеле из облигаций
Оставшиеся 2 миллиона мы используем на срочной секции Московской биржи, совершая краткосрочные спекулятивные операции фьючерсами на таких инструментах как: индекс РТС, нефть марки BRENT, золото, валютные пары USD\RUB и USD\EUR. Торговля фьючерсами – это основная наша специализация, то на чем мы зарабатываем высокие % дохода. При этом мы работаем на фьючерсах с риском в 25% при негативном результате. Что мы имеем в итоге:

Неблагоприятный исход

5 млн + 14% купон по облигациям = 5 700 000
2 млн – 25% убыток по фьючерсам = 1 500 000
При достижения нижней границы торгового коридора по фьючерсам, на остаток средств покупаются облигации до конца периода.
Из расчета, что нижняя граница была достигнута в середине периода.
1,5 млн + 7% купон за пол года = 1 605 000
Итого мы получаем 4,3% прибыли на первоначальный капитал

Благоприятный исход

5 млн+14% купон по облигациям = 5 700 000
2 млн+52% доходность от торговли фьючерсами = 3 040 000
Итого мы получаем общую доходность в 24,8% на первоначальный капитал

Отправить заявку на консультацию